Chiến lược giao dịch “Con rùa – Turtle Trading”: Kiếm lời lâu dài với Mua Bán Cổ Phiếu

Việc có một hệ thống để kiếm tiền đều đều trên thị trường Forex là mục tiêu mà hầu hết các trader đều phấn đấu.

Hãy vận dụng phương pháp giao dịch “Con rùa” trên thị trường chứng khoán, Mua bán cổ phiếu, không áp dụng cho thị trường Forex, vàng nhé.

Chiến lược này tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi:

1. Xác định xu hướng: Nhận biết sớm và chính xác xu hướng thị trường là nền tảng để vào lệnh đúng thời điểm.
2. Xác định kích thước giao dịch (Volume): Quản lý vốn hiệu quả bằng cách xác định khối lượng giao dịch phù hợp với từng thời điểm.
3. Mua gia tăng và quản trị rủi ro: Tăng lợi nhuận khi dự đoán đúng và bảo vệ vốn khi thị trường đi ngược lại kỳ vọng.

Cùng khám phá chi tiết cách thức hoạt động của chiến lược “Con rùa” để hiểu rõ hơn về cách áp dụng nó vào thực tế.

Chiến lược Giao dịch Turtle: Tổng quan và Ứng dụng

1. Nguyên tắc cơ bản

Chiến lược Giao dịch Turtle, được phát triển bởi Richard Dennis, là một chiến lược giao dịch theo xu hướng nổi tiếng. Các nguyên tắc cốt lõi bao gồm:

1. Vào lệnh: Khi giá phá vỡ mức kháng cự (mua) hoặc hỗ trợ (bán).
2. Kích thước vị thế: Dựa trên độ biến động (N) của tài sản.
3. Dừng lỗ: Giới hạn rủi ro bằng lệnh dừng lỗ.
4. Thoát lệnh: Khi xu hướng đảo chiều hoặc đạt mục tiêu lợi nhuận.

2. Xác định điểm vào lệnh

Sử dụng hệ thống phá vỡ kênh Donchian:

• Kênh giá được xác định bởi mức cao nhất và thấp nhất trong 20 hoặc 55 ngày.
• Mua khi giá vượt trên mức cao nhất (đột phá kháng cự).
• Bán khi giá xuống dưới mức thấp nhất (đột phá hỗ trợ).
• Vào lệnh ngay khi có đột phá, không chờ đóng cửa.

3. Xác định kích thước vị thế

Tính toán N (độ biến động): Trung bình động 20 ngày của True Range (ATR).

Công thức: Kích thước vị thế (đơn vị) = (1% vốn tài khoản) / N

Ví dụ: Nếu N của một thị trường là 0.5, thì kích thước vị thế sẽ là 2% vốn tài khoản (1% / 0.5 = 2%).

• Điều chỉnh: Giảm 20% kích thước tài khoản cho mỗi 10% thua lỗ trên tổng vốn.

4. Gia tăng vị thế

Pyramiding: Tăng dần kích thước vị thế khi giá di chuyển thuận lợi.

• Mức tăng: Thêm 0.5% tài khoản cho mỗi 0.5% giá tăng (hoặc giảm nếu bán).
• Giới hạn: Tổng kích thước vị thế không quá 2% tài khoản.

5. Quản lý rủi ro

Dừng lỗ cho mọi lệnh (kể cả lệnh gia tăng):

• Mức dừng lỗ ban đầu: Thường là 2N dưới giá vào lệnh.
• Điều chỉnh: Nâng dừng lỗ khi giá đi đúng hướng để đảm bảo mức lỗ tối đa 2%.

Chốt lời:

• Thoát lệnh khi giá chạm mức thấp nhất trong 10 hoặc 20 ngày.
• Không chốt lời sớm chỉ vì biến động nhỏ.

Áp dụng vào thực tế Chiến lược giao dịch cụ thể

Cổ Phiếu: DIG

1. Vào lệnh MUA:

• Ngay khi giá phá vỡ kênh Donchian.

2. Kích thước vị thế:

• Tính toán dựa trên ATR 20 ngày (giá trị hiện tại là 241 đồng).
• Giả sử bạn có vốn 100 triệu đồng, bạn chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch (tức là tối đa 1 triệu đồng).
• 1N = 241 đồng = 1% vốn (1 triệu đồng)
• Kích thước vị thế = (1 triệu đồng) / 241 đồng = 4.149 đơn vị (làm tròn xuống còn 4 đơn vị)
• Giá cổ phiếu hiện tại là 23,100 đồng
• Số tiền tối đa cho 1 đơn vị = (1 triệu đồng) / 4 đơn vị = 250,000 đồng
• Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị = 250,000 đồng / 23,100 đồng/cổ phiếu = 10.82 cổ phiếu (làm tròn xuống còn 10 cổ phiếu)
• Khối lượng giao dịch ban đầu: 4 đơn vị x 10 cổ phiếu/đơn vị = 40 cổ phiếu

3. Đặt lệnh Dừng lỗ:

• Stoploss = 2N = 2 * 241 = 482 đồng
• Giá dừng lỗ = Giá hiện tại – 482 đồng = 23.100 – 482 = 22.618 đồng

4. Mua gia tăng Khi Cổ phiếu tăng đúng như kì vọng

Gia tăng vị thế

• Pyramiding: Tăng dần kích thước vị thế khi giá di chuyển thuận lợi.
• Mức tăng: Thêm 0.5 đơn vị vào vị thế hiện tại cho mỗi 0.5% giá tăng (hoặc giảm nếu bán).
  Giới hạn: Tổng kích thước vị thế không quá 4 đơn vị trên một thị trường.
• Bạn đã mua 40 cổ phiếu (4 đơn vị) ở giá 23,100 đồng.
• Giá tăng lên 23,215 đồng (tăng 0.5%).
• Bạn sẽ mua thêm 0.5 đơn vị, tương đương với 5 cổ phiếu (0.5 đơn vị x 10 cổ phiếu/đơn vị).
• Tổng số cổ phiếu bạn nắm giữ là 45 cổ phiếu.

Lưu ý: Việc gia tăng vị thế này sẽ tiếp tục cho đến khi tổng kích thước vị thế đạt giới hạn 4 đơn vị trên thị trường đó, hoặc cho đến khi xu hướng đảo chiều và bạn thoát lệnh theo quy tắc chốt lời hoặc dừng lỗ.

5. Chốt lời

Khi giá chạm mức thấp nhất trong 10 giờ gần nhất. Nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi vị thế mua (bán hết số cổ phiếu bạn đang nắm giữ) khi giá cổ phiếu giảm xuống và chạm vào mức thấp nhất mà nó đã đạt được trong khoảng thời gian 10 giờ giao dịch gần nhất.

6. Tâm lý giao dịch

• Kỷ luật và nhất quán: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, không để cảm xúc chi phối.
• Kiên nhẫn: Chờ đợi tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ: Bảo vệ vốn là ưu tiên hàng đầu.

Kết luận

Chiến lược Turtle Trading là một phương pháp giao dịch có hệ thống và kỷ luật, đã được chứng minh là có thể mang lại lợi nhuận cao.